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大乐透胆拖投注表图片:如何利用股指期貨套利?期貨套利的風險因素

時間:2019-07-22 08:55:33來源:網絡整理作者:佚名

    新版腾讯分分彩走势图 www.atbwx.com   如何利用股指期貨套利?股指期貨是一項看起來容易,但是做起來卻比股票還要難的投資。能做股指期貨的,大多數已經在股票市場做過很多年了,對股票也非常的熟悉。但是股指期貨畢竟不同于股票,股指期貨這項投資有沒有風險,如何利用股指期貨來進行套利呢?

      利用股指期貨進行套利指的是通過期貨與股票指數之間的價差,進行期貨和現貨之間的反向操作鎖定收益,屬于低風險的套利。

      至于股指期貨如何套利,下面以滬深300指數來向大家介紹一下:

      現在是2019年年7月19日,滬深300指數為3807,IF1907價為3807,期現基差為50點,每一點需300元,則開一手IF1907空單(保證金按30%計算,目前實際保證金因救市從13%調整為40%)需資金3807×300×30%=342630,預留保證金180000以防止期指上漲引起的爆倉風險(可防止期指上漲600點以內的波動),期貨端合計投入445500元資金。

      同時,假設滬深300指數基金價格為2.9元,則需買入3807×300÷2.9=393827份基金,現貨端合計投入2.9×393827=1142100元資金。

      以上合計投入資金158.76萬。

      到期指交割日的時候,期現基差變為0,平倉期指合約并同時賣出指數基金,那么十七天就能獲利一萬五(基差50點乘以300),收益率達到1.14%,折合年化收益率大致大道百分之二十五。

      期貨套利的風險因素

      第一,股指期貨套利的成敗主要取決于套利邊界的確定和指數的有效復制。準確確定套利邊界需要準確估計期貨的固定成本和影響成本,但流動性成本的估計存在很多不確定性,可能帶來套利邊界風險。

      第二,中國的期貨市場難以實現反向套利,市場的套利機制并不完善。國外比較常見的程序化交易在中國很少見,而這些制度和技術上的不足會增加難度并且在一定程度上讓股指期貨套利的風險加大。

      利用股指期貨進行套利無可厚非,特別是在股價下跌的時候,股指套利可以保證投資者不至于虧本。

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