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今日大乐透专家推荐号:股指期貨套利原理介紹 股指期貨怎么進行套利

時間:2019-07-22 08:54:33來源:網絡整理作者:佚名

    新版腾讯分分彩走势图 www.atbwx.com   股指期貨套利原理是什么?隨著市場對于股指期貨態度的高漲,越來越多的投資者從股票中抽身關注起股指期貨了。相信大家也發現了,與股票不同的是,股指期貨可進行無風險套利,那么它是怎么套利的呢?真的沒有風險嗎?

      在股指期貨的配資完整的條件下,市場價格與理論價格不同時,就存在著無風險套利機會。

      當股指期貨價格比理論價格高的時候賣出期貨,且對應指數的股票組合到期,在有利的情況下將股指期貨頭寸和現貨頭寸一起平倉,就是正向的套利。

      當股指期貨價格比理論價格低的時候,可以買進股指期貨再將現貨賣出,這樣在出現有利條件的時候進行結算,就是反向套利。

      由于在實際的期貨市場中,借貸利率不一致,交易成本以及沖擊成本等因素都會影響套利的實施。且因為市場因素的存在導致了股指期貨價格會一個無套利的區間。投資者想要抓住真正意義上無風險的套利,就要在這個區間之外才行。

      套利方式:

      期現套利

      在到期交割日使用股票指數現貨價格和期貨價格的特征,來購買低價資產,再出售高價的資產,只要在到期的時候進行平倉,就是無風險套利的策略了。

      跨期套利

      不同股指期貨合約之間差價的套利交易。由于需要考慮到差價操作的不確定性,投資者需要對不同的到期日股指之間的價差進行分析預測,因此這不是無風險套利。

      結算日套利

      股指期貨是在滬深300指數期貨最后兩小時的平均價進行結算的,如果指數期貨最后一個小時的價格大跌的話。那么投資者可以買入指數現貨,再將原來的股指期貨賣出就能實現套利了,這樣的套利的風險很比較小。

      阿爾法套利

      在系統性的風險下,可以做多一些具有阿爾法價值的證券,做空指數期貨等。

      股指期貨的套利雖然號稱無風險,但是并不是真正的無風險,只有對套利的技巧和時機都能把握住,那么才算是無風險。

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